【システムトレード】イザナミのサンプル売買ルールを改善？させる

今回は、イザナミのサンプル売買ルールを強化させてみたいと思います。

【システムトレード】イザナミにサンプル売買ルールを設定してみる。

サンプル売買ルールは以下です。

＜仕掛け条件＞
『「終値」が「15日移動平均(終値)(-10%)」より「小さい(同じ含む)」』
『翌日寄付で買い』

＜手仕舞い条件＞
『+5%で利益確定』・『-5%で損切り』・『10日経過で手仕舞い』
『翌日寄付で手仕舞い』

これに一つだけ条件を追加します。

＜仕掛け条件＞
『「終値」が「15日移動平均(終値)(-10%)」より「小さい(同じ含む)」』
かつ
★『「終値」が「90日移動平均(終値)」より「大きい(同じ含む)」』

『翌日寄付で買い』

＜手仕舞い条件＞
『+5%で利益確定』・『-5%で損切り』・『10日経過で手仕舞い』
『翌日寄付で手仕舞い』

狙いとしては、90日移動平均より終値が上のときだけ仕掛けることで、
上昇トレンドのみ仕掛けるように絞り込む。ということです。

すると改善が見られます。

サンプル売買ルール通りの結果

改善後の結果

売買回数は減っていますが、期待値は1.23％→1.37%に改善されています。
そのため実際の売買を想定したシミュレーションでも期待できますね。

うーん、いうほどですね・・・。

途中までは良いのですが、直近の成績はボロボロです。
どうもいまいちですね。

そこで移動平均の日数を90日から、150日に変更してみます。
90日では短すぎたのかもしれません。

＜仕掛け条件＞
『「終値」が「15日移動平均(終値)(-10%)」より「小さい(同じ含む)」』
かつ
★『「終値」が「150日移動平均(終値)」より「大きい(同じ含む)」』

『翌日寄付で買い』

＜手仕舞い条件＞
『+5%で利益確定』・『-5%で損切り』・『10日経過で手仕舞い』
『翌日寄付で手仕舞い』

その結果は、

期待値が1.56%まで上昇しました。

先程よりは改善されているようですが、まだもう一つといったところ。
2016年はプラス期待値になったのが嬉しいですが。

まだまだ改善するところはありそうです。