イザナミの設定は分かれば、わかりやすいのですが、最初どうすればいいかわからないところがあります。
私もそうで、だから買ってから1年以上放置していたのですが＾＾；
まずはサンプル売買ルールをそのまま使ってみます。
サンプル売買ルール
戦略としては、こんな感じ。
＜仕掛け条件＞
『「終値」が「15日移動平均(終値)(-10%)」より「小さい(同じ含む)」』
『翌日寄付で買い』
＜手仕舞い条件＞
『+5%で利益確定』・『-5%で損切り』・『10日経過で手仕舞い』
『翌日寄付で手仕舞い』
逆張りのルールですね。
移動平均線より10％下げで、買って、5％の損益、もしくは10日過ぎれば手仕舞い。というわかりやすいものです。
短期トレードなので、シグナルも沢山出そうです。
さて、実際に設定してみます。
仕掛け
手仕舞い
そして、検証を実施。
しばらく経つと・・
結果が出ます。
ここで大事なのは、期待値。
期待値がプラスであり、1％より上か。
勝率が高くて、利益が損失を上回る。もしくは、勝率は低いが、大幅に利益が上回る。
どちらかである必要があります。
期待値が１％ということは、100万の投資に大して、1万円の利益が期待できるということです。
手数料やスリッページを考えると1％くらいないと成り立たないと考えます。
今回のルールは、ローリスクローリターンの短期売買なので、こんな結果です。
累積リターンは、4万％を超えています。
年ごとの成績。
いまでているシグナルはこんな感じ。
gumiとかでてますねー。あんまり買いたくないなー笑
ただし、これはあくまで理論上すべてのシグナルを売買した場合、になります。
しかし現実的には、資金は限られているわけです。
だから資金管理が重要になる。
どこに資金を割り当てるのか。
資金管理を割り当てて、再度テストします。
総資金500万。
結果は・・・
こんなかんじ。
グラフ化もできます。
リーマンショックあたりで下げているものの、基本的に右肩あがりです。
これは単利ですが、約２倍。
