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【システムトレード】イザナミにサンプル売買ルールを設定してみる。

イザナミの設定は分かれば、わかりやすいのですが、最初どうすればいいかわからないところがあります。
私もそうで、だから買ってから1年以上放置していたのですが^^;

まずはサンプル売買ルールをそのまま使ってみます。
サンプル売買ルール


戦略としては、こんな感じ。

<仕掛け条件>
『「終値」が「15日移動平均(終値)(-10%)」より「小さい(同じ含む)」』
『翌日寄付で買い』

<手仕舞い条件>
『+5%で利益確定』・『-5%で損切り』・『10日経過で手仕舞い』
『翌日寄付で手仕舞い』


逆張りのルールですね。
移動平均線より10%下げで、買って、5%の損益、もしくは10日過ぎれば手仕舞い。というわかりやすいものです。
短期トレードなので、シグナルも沢山出そうです。



さて、実際に設定してみます。

仕掛け




手仕舞い




そして、検証を実施。
しばらく経つと・・



結果が出ます。



ここで大事なのは、期待値。
期待値がプラスであり、1%より上か。

勝率が高くて、利益が損失を上回る。もしくは、勝率は低いが、大幅に利益が上回る。
どちらかである必要があります。

期待値が1%ということは、100万の投資に大して、1万円の利益が期待できるということです。
手数料やスリッページを考えると1%くらいないと成り立たないと考えます。


今回のルールは、ローリスクローリターンの短期売買なので、こんな結果です。
累積リターンは、4万%を超えています。


年ごとの成績。



いまでているシグナルはこんな感じ。



gumiとかでてますねー。あんまり買いたくないなー笑



ただし、これはあくまで理論上すべてのシグナルを売買した場合、になります。
しかし現実的には、資金は限られているわけです。


だから資金管理が重要になる。
どこに資金を割り当てるのか。


資金管理を割り当てて、再度テストします。

総資金500万。



結果は・・・




こんなかんじ。
グラフ化もできます。





リーマンショックあたりで下げているものの、基本的に右肩あがりです。
これは単利ですが、約2倍。


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